การย้าย ค่าเฉลี่ย แรงผลักดัน กลยุทธ์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กลยุทธ์ 13 โดย Casey Murphy นักวิเคราะห์อาวุโส ChartAdvisor นักลงทุนต่างชาติใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีเหตุผลแตกต่างกัน บางคนใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักของพวกเขาในขณะที่คนอื่นเพียงใช้พวกเขาเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นในการสำรองการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา ในส่วนนี้นำเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันไม่กี่ชนิดซึ่งรวมเอาไว้ในรูปแบบการซื้อขายของคุณขึ้นอยู่กับคุณครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์เป็นประเภทพื้นฐานที่สุดของสัญญาณและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ค้าจำนวนมากเนื่องจากจะขจัดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมด การครอสโอเวอร์พื้นฐานที่สุดคือเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไปจากด้านใดด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และปิดลงที่อีกด้านหนึ่ง ไขว้ราคาถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การเข้าหรือทางออกพื้นฐาน ดังที่เห็นในรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยด้านล่างจะเป็นสัญญาณที่จุดเริ่มต้นของขาลงและอาจเป็นไปได้ที่ผู้ค้าจะใช้เป็นสัญญาณในการปิดตำแหน่งยาว ๆ ที่มีอยู่ ในทางกลับกันการเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ประเภทการครอสโอเวอร์แบบที่สองเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาว สัญญาณนี้ถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุโมเมนตัมที่มีการขยับไปในทิศทางเดียวและการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งน่าจะเข้าใกล้ สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในขณะที่สัญญาณการขายถูกเรียกโดยค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ดังที่คุณเห็นจากตารางด้านล่างสัญญาณนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างมากซึ่งเป็นที่นิยมมาก ไขว้แบบทริปเปิ้ลและริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในแผนภูมิเพื่อเพิ่มความถูกต้องของสัญญาณ ผู้ค้าหลายรายจะวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10 และ 20 วันลงบนแผนภูมิและรอจนกว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาห้าวันจะทะลุผ่านหลักอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสัญญาณซื้อหลัก รอค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 10 วันที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันมักใช้เป็นคำยืนยันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักลดจำนวนสัญญาณปลอม การเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเท่าที่เห็นในวิธีไขว้ไขว้คือวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความแรงของแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป นี่เป็นคำถามที่ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นบางคนให้เหตุผลว่าหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งค่านั้นมีประโยชน์จะต้องดีกว่า 10 หรือมากกว่า นี้นำเราไปสู่เทคนิคที่เรียกว่าริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตามที่เห็นจากแผนภูมิด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากจะอยู่ในแผนภูมิเดียวกันและใช้เพื่อตัดสินความแรงของแนวโน้มในปัจจุบัน เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแนวโน้มดังกล่าวมีความแข็งแกร่ง การกลับรายการจะได้รับการยืนยันเมื่อค่าเฉลี่ยข้ามไปและหันไปในทิศทางตรงกันข้าม การตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย หนึ่งในริบบิ้นที่พบมากที่สุดจะเริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเพิ่มค่าเฉลี่ยในการเพิ่มขึ้น 10 วันถึงค่าเฉลี่ยขั้นสุดท้ายของ 200 ค่าเฉลี่ยประเภทนี้เป็นสิ่งที่ดีในการระบุแนวโน้มในระยะยาว ฟิลเตอร์ตัวกรองคือเทคนิคใด ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ค้า ตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำนวนมากอาจเลือกรอจนกว่าการรักษาความปลอดภัยจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอย่างน้อย 10 ค่าเฉลี่ยก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อ นี่เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า crossover นั้นใช้ได้และเพื่อลดจำนวนสัญญาณปลอม ข้อเสียเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวกรองมากเกินไปก็คือผลประโยชน์บางส่วนที่ได้รับและอาจนำไปสู่ความรู้สึกเหมือนคุณพลาดเรือ ความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะลดลงตามช่วงเวลาเมื่อคุณปรับเกณฑ์สำหรับตัวกรองของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่มีกฎระเบียบหรือสิ่งที่ควรระวังเมื่อกรองเพียงเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยความมั่นใจ การย้ายซองจดหมายค่าเฉลี่ยกลยุทธ์อื่นที่รวมการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเรียกว่าซองจดหมาย กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนสองวงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีอัตราร้อยละที่ระบุ ตัวอย่างเช่นในแผนภูมิด้านล่างมี 5 ซองวางรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน ผู้ค้าจะเฝ้าดูกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกเขาทำหน้าที่เป็นพื้นที่สนับสนุนหรือความต้านทานที่แข็งแกร่ง สังเกตว่าการย้ายมักจะผกผันทิศทางหลังจากเข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่ง การเคลื่อนไหวด้านราคาเกินวงอาจส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาที่อ่อนล้าและผู้ค้าจะเฝ้าดูการกลับรายการไปยังศูนย์โดยเฉลี่ยกลยุทธ์การซื้อขายภาคของ Rotary Sector การหมุนเวียนของ Faber0 การหมุนเวียนตามกลยุทธ์การซื้อขายของภาคธุรกิจการหมุนเวียนตามกลยุทธ์การซื้อขายเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถปรับปรุงผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงได้ และทำให้ขั้นตอนการลงทุนเป็นไปโดยอัตโนมัติ การลงทุนแบบโมเมนตัม (Momentum investment) ซึ่งเป็นหัวใจของกลยุทธ์การหมุนเวียนของภาครัฐพยายามที่จะลงทุนในภาคธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด การลงทุนแบบโมเมนตัมถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุนในความสัมพันธ์ บทความนี้จะอธิบายกลยุทธ์และแสดงให้นักลงทุนทราบว่าจะใช้กลยุทธ์นี้อย่างไรโดยใช้เครื่องมือที่ StockCharts Faber และ O039Shaunessey มีเอกสารหลายฉบับที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการลงทุนโดยใช้โมเมนตัม ในหนังสือ What Works in Wall Street James O039Shaunessey อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ตอนนี้ในฉบับที่สี่ O039Shaunessey พบว่ากลยุทธ์ความแรงของญาติได้อย่างสม่ำเสมอที่ด้านบนของรายการผลการปฏิบัติงาน นักลงทุนได้รับรางวัลสำหรับการซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงหุ้นที่อ่อนตัวที่สุด ขณะที่กลุ่มผู้มีอำนาจมีแนวโน้มอ่อนตัวลง นี่เป็นเหตุผลเพราะ Wall Street รักผู้ชนะและเกลียดผู้แพ้ Mebane Faber จาก Cambria Investment Management ได้เขียนบทความเรื่อง White Relative Strength Strategies for Investment Google ชื่อและชื่อกระดาษเพื่อดูรายละเอียด เมื่อใช้ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมย้อนหลังไปถึงปี ค. ศ. 1920 Faber พบว่ากลยุทธ์โมเมนตัมแบบง่ายๆมีประสิทธิภาพสูงกว่าการซื้อและระงับประมาณ 70 เท่าของเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการซื้อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรมากที่สุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าการซื้อและระงับในช่วงทดสอบที่เกิน 80 ปี กลยุทธ์นี้ใช้สำหรับช่วงเวลาการทำงาน 1 เดือน 3 เดือน 6 ​​เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน นอกจากนี้ Faber ยังพบว่าประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มเทรนด์ง่ายๆตามความต้องการก่อนพิจารณาตำแหน่ง รายละเอียดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่แสดงในตอนนี้ขึ้นอยู่กับข้อค้นพบในเอกสารสีขาวของ Faber0 ประการแรกกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลรายเดือนและพอร์ตโฟลิโอจะถูกปรับใหม่เดือนละครั้ง Chartists สามารถใช้วันสุดท้ายของเดือนวันแรกของเดือนหรือกำหนดวันที่ทุกเดือน กลยุทธ์ยาวเมื่อ SampP 500 อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนและออกจากตลาดเมื่อ SampP 500 ต่ำกว่า SMA 10 เดือน เทคนิคการกำหนดจังหวะพื้นฐานนี้ช่วยให้นักลงทุนออกจากตลาดในช่วงขาลงที่ขยายตัวและในตลาดในช่วงขาขึ้นที่ขยายออกไป ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะหลีกเลี่ยงตลาดหมีในปี พ. ศ. 2544-2545 และลดลงอย่างมากในปี 2551 ในการทดสอบย้อนหลัง Faber ได้ใช้กลุ่มอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม 10 แห่งจากห้องสมุดข้อมูลฝรั่งเศส - Fama CRSP ซึ่ง ได้แก่ Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energy, Technology, Telecommunications, Shops, Health สาธารณูปโภคและอื่น ๆ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมล่าสุด (other) ได้แก่ Mines, Construction, Transportation, Hotels, Business Services, Entertainment and Finance แทนที่จะค้นหาอีทีเอฟแต่ละตัวเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเหล่านี้กลยุทธ์นี้จะใช้ SPDRs ทั้ง 9 ภาค ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม Chartists สามารถเลือกอะไรก็ได้จากหนึ่งเดือนถึงสิบสองเดือน หนึ่งเดือนอาจสั้นนิดหน่อยและทำให้เกิดการปรับสมดุลใหม่มากเกินไป สิบสองเดือนอาจยาวสักหน่อยและพลาดการย้ายมากเกินไป การประนีประนอมตัวอย่างนี้จะใช้เวลาสามเดือนและกำหนดประสิทธิภาพด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงในสามเดือนซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสามเดือน Chartist ต้องตัดสินใจว่าจะจัดสรรทุนให้แต่ละภาคส่วนใดและกับกลยุทธ์โดยรวมอย่างไร Chartists สามารถซื้อด้านบนสามภาคและจัดสรรจำนวนเงินเท่ากับทั้งสาม (33) อีกทางเลือกหนึ่งนักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์ที่ถ่วงน้ำหนักได้โดยการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจด้านบนและลดจำนวนเงินในภาคธุรกิจที่ตามมา สัญญาณการซื้อ: เมื่อ SampP 500 อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนให้ใช้ภาคที่มีผลกำไรสูงสุดในช่วงเวลาสามเดือน ขายสัญญาณ: ออกจากตำแหน่งทั้งหมดเมื่อ SampP 500 เคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนในรูปแบบการปิดบัญชีรายเดือน การถ่วงดุล (Rebalance): เดือนละครั้งขายภาคที่ตกจากชั้นสูงสุด (สาม) และซื้อภาคที่ย้ายเข้าด้านบน (สาม) บทสรุปของเซกเตอร์ที่ StockCharts สามารถใช้เพื่อใช้กลยุทธ์นี้เป็นรายเดือน SPDRs ภาคที่เก้าแสดงอยู่ในหน้าเว็บที่สะดวกและมีตัวเลือกในการจัดเรียงตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ขั้นแรกเลือกช่วงเวลาประสิทธิภาพที่ต้องการโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของตาราง ตัวอย่างนี้ใช้ประสิทธิภาพ 3 เดือน ขั้นที่สองให้คลิกหัวข้อ Chg เพื่อจัดเรียงตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ภาคประสิทธิภาพดีที่สุดที่ด้านบน ที่มีความเสี่ยงจากการปรับตัวของเส้นโค้งดูเหมือนว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนมีแนวโน้มดีขึ้นกว่า SMA ระยะ 10 เดือน ในแผนภูมิด้านล่างลูกศรสีน้ำเงินแสดงตำแหน่งที่ SampP 500 รื้อระยะเวลา SMA 10 เดือน แต่ถือครอง SMA 12 เดือน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่านี้ค่อนข้างเล็กและความแตกต่างเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยิ่งดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนเป็นค่าเฉลี่ยหนึ่งปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่น่าสนใจจากมุมมองระยะยาว ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งปีและมีความลำเอียงลดลงเมื่ออยู่ด้านล่าง ข้อสรุปยุทธศาสตร์การหมุนเวียนภาคนี้สร้างขึ้นจากสมมติฐานว่าภาคบางแห่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าและการลงทุนในภาคธุรกิจเหล่านี้จะมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าตลาดโดยรวม แม้ว่าการทดสอบย้อนหลัง 80 ปีจะเป็นการยืนยันข้อสันนิษฐานนี้ แต่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ไม่มีการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เช่นเดียวกับกลยุทธ์ใด ๆ การมีระเบียบวินัยในตนเองและการยึดมั่นในยุทธศาสตร์นี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จะมีเดือนที่ไม่ดีบางทีอาจเป็นปีที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามหลักฐานระยะยาวชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ดีจะครองเวลาไม่ดี กลยุทธ์นี้สามารถใช้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการเลือกหุ้น ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นความพยายามของพวกเขาในหุ้นในด้านบนสามภาคและหลีกเลี่ยงหุ้นในด้านล่างหก โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มกระบวนการวิเคราะห์และการกำหนดค่ารางวัลความเสี่ยง การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน John J. MurphyMoving ครอสโอเวอร์เฉลี่ยแอมป์โมเมนตัมการวิเคราะห์ทางเทคนิคของโฟ ได้แก่ การใช้ตัวบ่งชี้บางตัวรวมถึงตัวบ่งชี้โมเมนตัม ในหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้วิธีการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมรวมถึงการสนับสนุนการสนับสนุนและความต้านทานแบบเคลื่อนที่ ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex เราสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายช่วงเวลาต่างๆบนแผนภูมิของเราและสามารถสร้างตัวบ่งชี้โมเมนตัมไฮบริดครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ เราจะตรวจสอบไขว้เฉลี่ย 2 ประเภท ประเภทแรกของการครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาที่ข้ามหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประเภทที่สองของการครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์แบบเคลื่อนที่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าในช่วงเวลาที่เคลื่อนที่ช้าลง เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex เราจะเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขว่าการครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะส่งสัญญาณโมเมนตัมและแนวโน้มที่เป็นไปได้ สุดท้ายเราจะพูดถึง Momentum Indicators เหล่านี้ใช้โดยผู้ค้า Forex โดยปกติจะใช้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างของผู้ค้าทั่วไปที่มีปัญหาซึ่งตัวบ่งชี้การสนับสนุนอื่น ๆ ไม่สามารถตอบได้ พวกเขายังให้ความคิดที่ดีของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโมเมนตัม Movent โมเมนตัมโมเมนตัมบทนำกลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมากขึ้นอยู่กับกระบวนการไม่ใช่สัญญาณเดียว กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆที่นำไปสู่สัญญาณ โดยปกติแล้ว chartists จะสร้างอคติทางการค้าหรือมุมมองระยะยาว ประการที่สอง chartists รอ pullbacks หรือตีกลับที่จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงตอบแทน ประการที่สามนักเก็งกำไรมองหาการกลับรายการที่บ่งชี้ถึงการปรับตัวหรือการชะลอตัวในภายหลัง กลยุทธ์ที่วางไว้ที่นี่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการกำหนดแนวโน้ม Stochastic Oscillator เพื่อระบุการแก้ไขภายในแนวโน้มดังกล่าวและ MACD-Histogram เพื่อให้สัญญาณการกลับรายการในระยะสั้น เป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ตามขั้นตอนสามขั้นตอน การกำหนดตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายถึงตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงก่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสร้างสัญญาณ ผู้ค้าจำนวนมากถูกปิดใช้งานโดยความล่าช้านี้ แต่ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิง ให้ความสำคัญกับราคาที่ราบรื่นและให้ผู้คิดแบบชาตินิยมที่มีราคาลดลงซึ่งช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มทั่วไปได้ง่ายขึ้น กลยุทธ์นี้มีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเพื่อกำหนดความลำเอียงการซื้อขาย ความลำเอียงจะรั้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงจะเคลื่อนที่เหนือค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้น อคติจะหยาบคายเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงจะเคลื่อนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น ในขณะที่กลุ่มชาตินิยมสามารถใช้การรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้บทความนี้ใช้ SMA 20 วันและ SMA 150 วัน ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้ Baxter International (BAX) เคลื่อนที่จากความผันผวนในการเทรดไปสู่ความผันผวนในขณะที่ SMA 20 วันเคลื่อนตัวต่ำกว่า SMA 150 วันในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ส่วนที่สองของกลยุทธ์การซื้อขายนี้ใช้ Stochastic Oscillator เพื่อระบุการแก้ไข ในฐานะที่เป็น oscillator ที่ จำกัด ว่าความผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100 Stochastic Oscillator เหมาะสำหรับการจำแนก shortbacks ระยะสั้นหรือการตีกลับ การปรับตัวลงมาต่ำกว่า 20 สัญญาณบ่งบอกถึงการปรับตัวลงของราคาในขณะที่มีการเคลื่อนไหวเหนือ 80 หมายถึงการตีกลับในราคา ส่วนที่สามของกลยุทธ์การซื้อขายนี้ใช้ MACD-Histogram เพื่อระบุการปรับตัวและการชะลอตัวของราคา MACD-Histogram วัดความแตกต่างระหว่าง MACD กับเส้นสัญญาณของมัน สัญญาณ MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณและเป็นลบเมื่อ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ MACD-Histogram กลายเป็นบวกเมื่อราคาเปิดขึ้นและมีค่าเป็นลบเมื่อราคาลดลง 1. Moving averages แสดงอคติในการเทรดกับการซื้อขาย SMA 20 วันเหนือ SMA 150 วัน 2. Stochastic Oscillator เคลื่อนไหวต่ํากวา 20 เพื่อเปนสัญญาณการดึงตัว 3. MACD-Histogram เคลื่อนเข้าสู่แดนบวกเพื่อเป็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นหลังจากการฟื้นตัว ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า Polo Ralph Lauren (RL) มีสัญญาณซื้อไม่กี่ ก่อนอื่นสังเกตว่า SMA 20 วันอยู่เหนือ SMA 150 วันเพื่อสร้างอคติในการเทรดกัน ส่วนที่สอง Stochastic Oscillator ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 20 เพื่อบ่งบอกถึงการปรับตัวลงของราคาและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี Chartists แล้วหันไป MACD - ฮิสโตแกรมเพื่อส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดของ pullback โดยการย้ายเข้าสู่แดนบวก สังเกตว่า MACD-Histogram อยู่ในแดนลบเกือบเสมอเมื่อ Stochastic Oscillator เคลื่อนไหวต่ำกว่า 20. บางครั้งตัวบ่งชี้นี้มีค่าเป็นลบในอีก 1-2 สัปดาห์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรอการยืนยันการฟื้นตัว 1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนย้ายแสดงความลำเอียงในการซื้อขายหยาบคายด้วยการซื้อขาย SMA ระยะ 20 วันต่ำกว่า SMA 150 วัน 2. สัญญาณ Stochastic Oscillator เคลื่อนไหวเหนือเส้น 80 เพื่อส่งสัญญาณการดีดตัว 3. MACD-Histogram เคลื่อนเข้าสู่แดนลบเพื่อส่งสัญญาณการชะลอตัวหลังการตีกลับ ตัวอย่างข้างต้นแสดง Flour Corp (FLR) ที่มีสัญญาณการขายไม่กี่ อันดับแรกอ้อมปรับตัวลงเมื่อ SMA 20 วันเคลื่อนตัวต่ำกว่า SMA 150 วันในเดือนมิถุนายน ที่สอง Stochastic Oscillator เคลื่อนไหวเหนือ 80 หลายครั้งเนื่องจากราคากระเตื้องขึ้นในช่วงขาลง การเคลื่อนไหวเหนือ 80 เป็นเพียงแค่การแจ้งเตือนเพื่อดู MACD-Histogram อย่างใกล้ชิด การย้ายที่สูงกว่า 80 อาจส่งผลให้เกิดการค้าที่สูญเสียเนื่องจากบางครั้งอาจใช้เวลาสัปดาห์หรือสองสัปดาห์สำหรับราคาที่จะถอยกลับลง สัญญาณที่สามและขั้นสุดท้ายคือเมื่อ MACD-Histogram เปลี่ยนเป็นลบ ตัวอย่างการซื้อขายตัวอย่างด้านล่างแสดง United Parcel Service (UPS) โดยมีสัญญาณ 6 ตัวในช่วง 12 เดือน นี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีที่สุด แต่จะให้ข้อมูลเชิงลึกบางประการเกี่ยวกับการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งมักไม่เหมาะ ในแผนภูมินี้มีกราฟการซื้อขายที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ บริเวณสีเหลืองมีระยะเวลาสองช่วงที่มีความลำเอียงในการซื้อขายหยาบคายและมีระยะเวลาสองช่วงที่มีอคติในการเทรดกัน สัญญาณ Bearish จะไม่สนใจเมื่อมีการอคติ สัญญาณอ่อนแรงจะถูกละเว้นเมื่อมีการอคติ หลังจากสัญญาณ Stochastic Oscillator ดึงสัญญาณในเดือนมีนาคมและเมษายน MACD-Histogram เริ่มพลิกกลับสัญญาณบวก 2 ทิศทาง (1 และ 2) เหล่านี้ไม่นานหรือทำงานได้ดีเพราะการซื้อขายค่อนข้างร้อนระอุ เส้นสีน้ำเงินบาง ๆ ทำเครื่องหมายระดับการสนับสนุนที่อาจใช้สำหรับการหยุดการทำงานครั้งแรก ความอคติหยาบคายเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนและมีสัญญาณตกต่ำในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม (3) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่อคติจะเปลี่ยนตัวลง นี่เป็นสัญญาณที่น่าเกรงขาม แต่ผู้ที่ทำแท้งจะหยุดการขาดทุนที่ความต้านทานจะยังคงอยู่ในตำแหน่งและลดลงอย่างมาก หลังจากที่มี whipsaws อีก 2 คู่ (4 และ 5) กลยุทธ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรั้นที่ดีในช่วงต้นเดือนธันวาคม มีสี่ตัวชี้วัดมีหลายวิธีที่แตกต่างกันในการปรับแต่งกลยุทธ์นี้ Chartists สามารถปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดแนวโน้มใหม่ได้ แทนที่จะเป็น SMA 20 วันและ 150 วันผู้คิดชาตินิยมอาจเพิ่มระยะเวลาในการมองเห็นแนวโน้มได้นานขึ้น อีกทางเลือกหนึ่ง Chartists สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวหนึ่งตัวและเปรียบเทียบราคาจริงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับการระบุแนวโน้ม oscillators สามารถย่อลงเพื่อเพิ่มความไวหรือลดลงเพื่อลดความไว สัญญาณ Stochastic Oscillator 10 วันจะกลายเป็น Overbought ซื้อได้บ่อยกว่า Stochastic Oscillator 20 วัน ในทำนองเดียวกัน MACD-Histogram (5,30,9) จะข้ามเส้นศูนย์มากกว่า MACD-Histogram ที่ใช้กับการตั้งค่าเริ่มต้น (12,26,9) การตัดสินใจเพิ่มหรือลดความไวจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการรักษาความปลอดภัย หุ้นที่มีความผันผวนต่ำเช่นผู้ที่อยู่ในระบบสาธารณูปโภคและกลุ่มเย็บเล่มผู้บริโภคจะรับประกันการตั้งค่าที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น หุ้นที่มีความผันผวนสูงเช่นผู้ที่อยู่ในเทคโนโลยีและภาคเทคโนโลยีชีวภาพอาจรับประกันการตั้งค่าที่มีความละเอียดน้อยกว่า เคล็ดลับคือการหาการตั้งค่าที่สร้างสัญญาณเพียงพอ แต่ไม่มากเกินไป ข้อสรุปกลยุทธ์การย้ายโมเมนตัมนี้นำเสนอแผนภูมิที่มีแนวทางในการค้าในทิศทางที่มีแนวโน้มมากขึ้น นอกจากนี้กลยุทธ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุความเสี่ยงที่ต่ำลงและโอกาสในการได้รับรางวัลที่สูงขึ้นโดยรอการแก้ไข ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งค่าเป็นเส้นตรงหรือขาลง ตัว Stochastic Oscillator ใช้ในการระบุ pullbacks ภายใน uptrends ที่ใหญ่ขึ้นและตีกลับภายใน downtrends ที่ใหญ่กว่า MACD-Histogram ใช้เพื่อแจ้งจุดสิ้นสุดของการดึงหรือการตีกลับ โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการค้าการตั้งค่าความเสี่ยงและการตัดสินส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิของ IBM ที่มี SMA 20 วัน SMA 150 วัน Stochastic Oscillator และ MACD-Histogram